Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783791024028
Sprache: Deutsch
Umfang: 256 S., zahlreiche Abbildungen und Rechenmodelle
Format (T/L/B): 1.9 x 24.4 x 17.3 cm
Einband: gebundenes Buch
Beschreibung
Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. - Quantifizierung von Risiken mit Hilfe von modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken Berechnungen mitBeispielportfolios auf der beiliegenden CDROM Definition aller Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von "Alpha" und "Beta" bis zu "Tracking Error" und "Information Ratio", plus Methoden zu ihrer Berechnung
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Autorenportrait
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Leseprobe
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Schlagzeile
Ein Leitfaden mit der wegweisenden Kennzahl "Deutsch Ratio" und allen anderen Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse. Inklusive CD-ROM mit Beispielrechnungen und einem Anhang mit Grundlagen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastik.
