Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783540735670
Sprache: Deutsch
Umfang: xvi, 326 S., 39 s/w Illustr., 326 S. 39 Abb.
Format (T/L/B): 2 x 23.6 x 15.6 cm
Einband: kartoniertes Buch
Beschreibung
Elementare und zugleich rigorose EinführungAnschauliche BeispieleÜber 100 Probleme und Übungsaufgaben mit kompletter LösungIncludes supplementary material: sn.pub/extras
Inhalt
Einleitung.- Teil I Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Teil II Stochoastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieljes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Teil III Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen.- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsenregressionen.- Kointegrationsanalyse.
